სარგებლიანობის ფუნქციის რობასტული მაქსიმიზაცია ბინომურ ფინანსურ ბაზარზე
პრdzქტის სახ᳥ლწǃება: სარგებლიანობის ფუნქციის რობასტული მაქსიმიზაცია ბინომურ ფინანსურ ბაზარზე
პრdzქტის განმახǃციელებელი: ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ბიზნეს კვლევების სამეცნიერო ცენტრი
პრdzქტის ტიპი: საგანმანათლებლო და კვლევითი
პრdzქტის განხǃციელების თარიღი: 2019-2021
პრdzქტის ფინანსური მხარჸჭ᳥რა: ბიზნესის სკოლა, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი
პრdzქტის მონაწილ᳥ები: რევაზ თევზაძე, ცოტნე კუტალია
პრdzქტის აᴢწ᳥რა:
პრdzქტის მიზანია სარგებლიანობის ფუნქციების რობასტული მაქსიმიზაციის მოდელის აგება. პრdzქტის ფარგლებში ტარდება ყოველკვირეული სემინარები. გამოკვლეულია ბინომურ მოდელში სარგებლიანობის ლოგარითმული და ხარისხობრივი ფუნქციების რობასტული მაქსიმიზაციის ამოცანა. ამოცანა დასმულია შემდეგნაირად: ცნობილია რისკ-ნეიტრალური ალბათურო ზომა სასრულ ბინომურ ამოკრების სივრცეზე და უცნობია ნამდვილი ალბათური ზომა. განვიხილავთ სხვადასხვა კერძო შემთხვევებს თუ როგორი შეიძლება იყოს ნამდვილი ალბათური ზომა. კერძო მაგალითებზე მიღებულია მაქსიმიზაციის ამოცანის შედეგები. შედეგად, ხდება ოპტიმალური ჰეჯირება რაც უზრუნველყოფს სარგებლიანობის ფუნქციის მაქსიმიზაციას.
პრdzქტის ფარგლებში მომზადა მოხსენება კონფერენციისთვის - „შემთხვევითი პროცესებისა და მათემატიკური სტატისტიკის გამოყენებანი ფინანსურ ეკონომიკასა და სოციალურ მეცნიერებებში V“ და სტატია გამოქვეყნდა 2020 წლის კონფერენციის მასალებში სახელწოდებით „Utility maximization problem with uncertainty of success probability“.
